典型文献
基于TGARCH-VineCopula的电价波动分析及风险度量研究
文献摘要：
在市场化交易中,计及电价波动信息的风险度量可以帮助市场利益相关者规避风险.为此,结合TGARCH与VineCopula理论,提出一种电价波动分析及风险度量的新方法.该方法用TGARCH建立日前、实时及辅助服务交易电价边缘分布,通过VineCopula拟合各交易电价的多维相依结构.基于得到的相关系数与尾部关系分析各交易电价之间的动态波动规律,并测度电价动态波动风险.实证分析证明,该方法不仅可以捕捉负荷容量比和可再生能源渗透率作用下价格波动的变化,还可以较为准确地描述各交易电价的非线性关联结构,进而捕获日前、实时、辅助服务交易电价之间逐时动态波动特征.此外,与其他方法相比还能更有效地降低组合波动风险.
文献关键词：
电价分析;TGARCH;VineCopula;风险度量
中图分类号：
作者姓名：
谢航;赖春羊;曾宏;马光文;陈仕军;王建华
作者机构：
四川大学水利水电学院/水力学与山区河流开发保护重点实验室,四川 成都 610065;四川大学商学院,四川 成都 610065;国家能源大渡河公司,四川 成都 610041
文献出处：
引用格式：
[1]谢航;赖春羊;曾宏;马光文;陈仕军;王建华-.基于TGARCH-VineCopula的电价波动分析及风险度量研究)[J].电力系统保护与控制,2022(04):13-23
A类：
VineCopula,尾部关系
B类：
TGARCH,波动分析,风险度量,市场化交易,波动信息,利益相关者,规避风险,日前,辅助服务,服务交易,交易电价,边缘分布,相依结构,关系分析,波动规律,波动风险,负荷容量,可再生能源渗透率,价格波动,非线性关联,关联结构,波动特征,其他方法,组合波,电价分析
AB值：
0.317894
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