典型文献
我国房地产业对银行业系统性风险的溢出效应测度:基于行业和企业层面视角
文献摘要：
房地产业和银行业的高度关联性,使得房地产业风险极易通过信贷渠道传染到银行业,进而可能演化成系统性金融风险.构建DCC-GARCH-CoVaR模型测度中国房地产业对银行业系统性风险的溢出效应,并从行业和企业两个层面,实证分析房地产业风险对银行业系统性风险的溢出过程.研究发现:由于银行持有较高比例的房地产信贷敞口,无论是行业层面还是企业层面,房地产业对银行业系统性风险都具有显著的正向溢出效应;减弱房地产业对银行业系统性风险的溢出效应,关键在于化解房地产业自身风险问题,尤其是大型房地产企业的风险问题.基于上述分析,提出了降低房地产业和银行业风险共生性、提高房地产企业风险抵抗能力等政策建议.
文献关键词：
房地产业风险;系统性风险的溢出效应;DCC-GARCH-CoVaR模型;房地产业;银行业
中图分类号：
作者姓名：
张超;张文蕾
作者机构：
安徽财经大学金融学院,安徽蚌埠233030
文献出处：
引用格式：
[1]张超;张文蕾-.我国房地产业对银行业系统性风险的溢出效应测度:基于行业和企业层面视角)[J].兰州财经大学学报,2022(05):64-76
A类：
系统性风险的溢出效应
B类：
银行业系统性风险,效应测度,企业层,房地产业风险,信贷渠道,能演,演化成,系统性金融风险,DCC,GARCH,CoVaR,中国房地产,出过,高比例,房地产信贷,敞口,自身风险,风险问题,房地产企业,银行业风险,共生性,企业风险,风险抵抗,抵抗能力
AB值：
0.208685
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