典型文献
跨境资本周期性波动对中国银行部门的风险溢出机制分析
文献摘要：
本文从周期角度出发,构建结构模型和双重△CoVaR模型,探究跨境负债和资产的扩张或收缩对银行部门的风险溢出机制.结果 显示:第一,跨境资本周期性波动对银行部门具有显著的风险溢出效应,跨境负债波动的溢出效应强于跨境资产.第二,跨境资本周期性波动通过影响中小银行风险承担和风险实现以及大型银行的风险放大作用影响银行部门.特别地,股份制银行在受冲击和风险放大方面均具有重要作用.第三,跨境资本扩张带来的风险承担会显著提高未来银行业系统性风险实现水平.本文为提高跨境资本管理质量提供了科学依据.
文献关键词：
跨境资本;银行部门;双重△CoVaR模型
中图分类号：
作者姓名：
荆中博;李雪萌;方意
作者机构：
中央财经大学管理科学与工程学院;中国农业银行内控合规监督部全球反洗钱中心 天津;中央财经大学金融学院 北京市昌平区沙河高教园 102206
文献出处：
引用格式：
[1]荆中博;李雪萌;方意-.跨境资本周期性波动对中国银行部门的风险溢出机制分析)[J].世界经济,2022(01):182-205
A类：
B类：
跨境资本,本周,周期性波动,中国银行,银行部门,溢出机制,机制分析,CoVaR,负债,风险溢出效应,中小银行风险承担,大型银行,风险放大,作用影响,股份制银行,资本扩张,银行业系统性风险,资本管理,管理质量
AB值：
0.264518
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
