典型文献
影子银行、信托资金行业投向与系统性风险
文献摘要：
影子银行资金投向复杂,防范风险跨行业交叉传染成为当前规范影子银行发展的重点.本文以资金信托行业投向作为影子银行的代理变量,采用△CoVaR模型,利用来自19个行业的资金信托投向数据测算尾部风险指标,分析以信托业为代表的影子银行部门系统性风险的生成机理和风险传导路径.研究发现,由本文模型测算的以信托业为代表的影子银行部门系统性风险主要由行业间关联性驱动,时间维度上具有顺周期性;通过构建指标识别出系统重要性行业和系统脆弱性行业,对前者的溢出效应和后者的吸收效应采取必要的风险隔离措施.因此,在经济上行周期,应通过完善监测系统来捕捉影子银行可能出现的风险,对与影子银行相关的行业采取重点监管措施,防范在下行周期风险出现跨行业扩散,减轻实体经济受到的影响.
文献关键词：
系统性风险;影子银行;信托业;关联网络
中图分类号：
作者姓名：
宋鹭;赵莹瑜;方意
作者机构：
中国人民大学国家发展与战略研究院;中央财经大学金融学院
文献出处：
引用格式：
[1]宋鹭;赵莹瑜;方意-.影子银行、信托资金行业投向与系统性风险)[J].国际金融研究,2022(06):64-74
A类：
行业间关联
B类：
金行,系统性风险,资金投向,防范风险,跨行业,染成,影子银行发展,发展的重点,金信,信托行业,代理变量,CoVaR,尾部风险,风险指标,信托业,银行部门,生成机理,风险传导路径,时间维度,顺周期性,系统重要性行业,系统脆弱性,溢出效应,吸收效应,风险隔离,隔离措施,在经济上,行周期,监管措施,业扩,关联网络
AB值：
0.331082
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