典型文献
外汇风险传染效应的测度分析——基于MVMQ-CAViaR模型
文献摘要：
基于2006-201 8年SDR货币篮子的五种货币汇率数据,运用MVMQ-CAViaR模型测度分析了人民币、美元、日元、欧元、英镑等两两货币间的风险传染效应.结果表明:各个外汇表现出高风险、自相关性和波动率聚集特征,人民币、美元、英镑、日元和欧元等外汇汇率的上一期负向冲击会增加该外汇当期的损失风险,前一期外汇的尾部风险增加会引起当期外汇的尾部风险升高;人民币存在的风险和波动聚集程度小于其他外汇,而美元的风险和波动聚集程度相对其他外汇货币更大;美元对其他外汇存在不同程度的风险传染和溢出效应,而且在对不同外汇施加信息冲击时,各个外汇受到的冲击影响也不尽相同.
文献关键词：
外汇风险传染;溢出效应;MVMQ-CAViaR模型;SDR货币篮子
中图分类号：
作者姓名：
余海华
作者机构：
闽南师范大学数学与统计学院,福建漳州363000
文献出处：
引用格式：
[1]余海华-.外汇风险传染效应的测度分析——基于MVMQ-CAViaR模型)[J].广东技术师范大学学报,2022(06):85-92,100
A类：
外汇风险传染
B类：
风险传染效应,测度分析,MVMQ,CAViaR,SDR,篮子,货币汇率,人民币,美元,日元,欧元,英镑,自相关性,波动率,外汇汇率,损失风险,尾部风险,风险升高,存在的风险,溢出效应,信息冲击,冲击影响
AB值：
0.282545
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
