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比特币对我国股票市场波动性的影响——基于双重非对称GARCH-MIDAS模型的实证研究
文献摘要：
在考虑股票市场收益率以及波动率非对称性的基础上,通过采用上证综合指数、五大行业股票指数(工业、商业、房地产业、公共事业和其他行业)以及比特币数据,构建双重非对称GARCH-MIDAS(DAGARCH-MIDAS)模型,实证研究比特币对我国整体股票市场在不同样本期间(全样本期、中国股市崩盘的2014—2016年、比特币依托的区块链技术火热的2016—2019年)和对不同行业股票市场在全样本期间的影响.研究结果表明:在全样本期,比特币对我国整体股票市场具有显著的正向影响;在2014—2016年的子样本期,比特币对我国股市的正向影响更为显著;在2016—2019年的子样本期,比特币对我国股市具有显著的负向影响;比特币对我国工业、商业、房地产业和其他行业的股票市场均具有显著的正向且相似的影响,但对我国公共事业股票市场并没有显著冲击.
文献关键词：
比特币;中国股市;非对称性;GARCH-MIDAS模型;区块链
中图分类号：
作者姓名：
吴鑫育;王小娜
作者机构：
安徽财经大学金融学院,安徽蚌埠 233030
文献出处：
引用格式：
[1]吴鑫育;王小娜-.比特币对我国股票市场波动性的影响——基于双重非对称GARCH-MIDAS模型的实证研究)[J].重庆理工大学学报（社会科学版）,2022(08):65-75
A类：
DAGARCH
B类：
比特币,股票市场波动性,MIDAS,市场收益率,波动率,非对称性,上证,综合指数,大行,股票指数,房地产业,公共事业,本期,中国股市,股市崩盘,火热,同行业,子样本,我国股市
AB值：
0.200729
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