典型文献
股指期货对股票现货波动性的影响研究——基于面板数据评估方法
文献摘要：
股指期货对股票现货的影响,历来是学界研究的重点.本文使用Hsiao(2012)提出的面板数据政策评估方法,以沪深300 和中证 500 股指期货"松绑"为视角,研究股指期货对股票现货波动性的影响.为了保证研究期间的对称性,本文选取2016 年 1 月4 日至2017 年 12 月29 日为研究期间.研究结果表明,沪深300 和中证500 股指期货在放宽限制交易措施以后,其成分股的波动性普遍增大,进一步的研究表明,股指期货增大了股票现货的波动性.研究结果为政府在市场情绪不稳定所导致的股市大幅波动以及在股市稳定后采取的"松绑"措施提供理论依据.
文献关键词：
股指期货;松绑;波动性;面板数据政策评估方法
中图分类号：
作者姓名：
任家福;孙毅
作者机构：
青岛大学经济学院,山东 青岛 266061
文献出处：
引用格式：
[1]任家福;孙毅-.股指期货对股票现货波动性的影响研究——基于面板数据评估方法)[J].山西师范大学学报（自然科学版）,2022(04):98-103
A类：
面板数据政策评估方法
B类：
股指期货,股票,现货,波动性,数据评估,Hsiao,松绑,放宽,宽限,限制交易,成分股,市场情绪,大幅波动,股市稳定
AB值：
0.238566
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