典型文献
CEEMDAN-ARIMA-GARCH模型及其在国际原油价格预测中的应用
文献摘要：
对国际原油价格的预测,学者通常直接对原始序列应用某种单一的预测模型,所得到的预测结果存在一定偏差.以WTI原油期货价格为研究对象,建立CEEMDAN-ARIMA-GARCH模型,实证分析表明:CEEMDAN-ARIMA-GARCH模型在准确度和灵敏度上都具有显著优势,其预测精度最高.对在国际原油市场中规避风险以及寻求获利机会都有着相当重要的意义.
文献关键词：
完全集合经验模态分解;模态分量;石油价格;预测
中图分类号：
作者姓名：
赵兴;王星惠;杨梦梦
作者机构：
安徽大学 经济学院,安徽 合肥230601
文献出处：
引用格式：
[1]赵兴;王星惠;杨梦梦-.CEEMDAN-ARIMA-GARCH模型及其在国际原油价格预测中的应用)[J].西安石油大学学报（社会科学版）,2022(06):1-10,55
A类：
B类：
CEEMDAN,ARIMA,GARCH,国际原油价格,原油价格预测,WTI,原油期货,期货价格,显著优势,国际原油市场,规避风险,获利,完全集合经验模态分解,模态分量,石油价格
AB值：
0.288285
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