典型文献
广义跳扩散模型下抵押贷款信用违约互换的定价
文献摘要：
为了考虑宏观经济状态对抵押贷款信用违约互换合约定价的影响,将二维跳扩散模型推广至有马尔可夫机制转换的情形,利用鞅方法得到强度过程的拉普拉斯变换.在此基础上,推导出抵押贷款信用违约互换合约的显式定价公式,并做了数值分析以说明理论结果.
文献关键词：
跳扩散模型;机制转换;抵押贷款信用违约互换
中图分类号：
作者姓名：
梁雪;陈果
作者机构：
苏州科技大学 数学科学学院,江苏 苏州 215009;张家港市外国语学校,江苏 苏州 215699
文献出处：
引用格式：
[1]梁雪;陈果-.广义跳扩散模型下抵押贷款信用违约互换的定价)[J].苏州科技大学学报（自然科学版）,2022(04):17-22,72
A类：
抵押贷款信用违约互换
B类：
跳扩散模型,宏观经济,经济状态,合约,约定,马尔可夫,机制转换,鞅方法,拉普拉斯变换,显式,明理
AB值：
0.162785
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