典型文献
具有限额约束的投资组合优化问题的量子进化算法
文献摘要：
将量子进化算法应用到投资组合优化问题中,设计了一种具有限额约束的投资组合优化问题的量子进化算法.首先,考虑收益与风险的均衡性,提出了一种新的收益风险评判准则,并以该准则为目标优化投资配置;其次,改进了初始种群生成方式,给出了量子染色体的编码、解码技巧及自适应量子门旋转策略;设计检查修复算子将染色体简单解码得到的解修复为问题的可行解.实证分析检验了量子进化算法的可行性和有效性,结果显示,量子进化算法能够有效消除算法早熟问题;设置的风险水平越低,收益率增长越明显;收益率随着风险水平的上升而增大,最后逐渐趋于稳定;算法具有较好的稳定性和可靠性.
文献关键词：
投资组合优化问题;限额约束;量子进化算法;收益风险评判准则;检查修复算子
中图分类号：
作者姓名：
马宇红;孙亚娜;李兴义
作者机构：
西北师范大学数学与统计学院,甘肃兰州 730070;西北师范大学学报编辑部,甘肃兰州 730070
文献出处：
引用格式：
[1]马宇红;孙亚娜;李兴义-.具有限额约束的投资组合优化问题的量子进化算法)[J].西北师范大学学报（自然科学版）,2022(02):25-33
A类：
限额约束,收益风险评判准则,检查修复算子
B类：
投资组合优化问题,量子进化算法,算法应用,均衡性,目标优化,初始种群,群生,生成方式,解码,分析检验,早熟,风险水平,收益率
AB值：
0.109765
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