典型文献
面向证券投资问题的确定性等价序贯三支决策
文献摘要：
近年来,投资组合等以投出资金为目标的证券投资研究备受关注.同时,针对投资决策的研究,即对何时投入何时抛出进行智能决策,也越来越受关注.金融投资的收益和风险充满了不确定性,需要做出决策,判断投资者是否应该投资,以及如何投资.在三支决策中,决策者对风险的态度是一个重要的决策考虑.文章在序贯三支决策模型的基础上,通过确定性等价模拟投资者的风险态度来解决证券投资问题.在此基础上,提出了确定性等价序贯三向决策(Certainty Equivalent based Sequential Three-Way Decision,CES3WD)模型.从历史数据中获得收益的均值和方差,作为投资的预期收益和风险;利用指数效用函数将期望总收益转化为决策者的风险态度,并采用确定性等价方法测算决策者的预期投资回报;基于期望效用最大化原则,构造决策规则.在此基础上,根据实际投资策略对动态决策规则进行优化,构造了序贯三支决策的动态投资规则.最后,通过实验和分析验证了模型的有效性.
文献关键词：
序贯三支决策;期望效用理论;确定性等价
中图分类号：
作者姓名：
曹家硕;周献中;黄兵;贾修一;李华雄
作者机构：
南京大学 工程管理学院,江苏 南京 210093;南京审计大学 信息工程学院,江苏 南京 211815;南京理工大学 计算机科学与工程学院,江苏 南京 210094
文献出处：
引用格式：
[1]曹家硕;周献中;黄兵;贾修一;李华雄-.面向证券投资问题的确定性等价序贯三支决策)[J].山西大学学报（自然科学版）,2022(01):87-102
A类：
CES3WD
B类：
证券投资,确定性等价,序贯三支决策,投资组合,投出,出资,投资决策,何时,抛出,出进,智能决策,金融投资,投资者,该投,决策者,决策考虑,决策模型,风险态度,Certainty,Equivalent,Sequential,Three,Way,Decision,历史数据,预期收益,指数效用函数,总收益,投资回报,效用最大化,决策规则,投资策略,动态决策,动态投资,投资规则,分析验证,期望效用理论
AB值：
0.378348
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