典型文献
随机波动率下障碍期权的Monte Carlo模拟定价
文献摘要：
本文研究了随机波动率模型下障碍期权的定价,并给出了股价波动率与标的资产之间的价格路径,同时运用蒙特卡罗法与对偶变量法,比较了下降敲出欧式看跌期权在不同条件下的期权价格,并且利用对偶变量法,计算了随机波动模型下下降敲出欧式看涨期权的价格.
文献关键词：
随机波动模型;障碍期权;Monte Carlo;对偶变量法
中图分类号：
作者姓名：
卞金萍
作者机构：
皖西学院金融与数学学院,六安237012
文献出处：
引用格式：
[1]卞金萍-.随机波动率下障碍期权的Monte Carlo模拟定价)[J].价值工程,2022(26):97-99
A类：
对偶变量法
B类：
障碍期权,Monte,Carlo,拟定,随机波动率模型,股价波动,时运,蒙特卡罗法,敲出,欧式,看跌期权,不同条件下,期权价格,随机波动模型,下下,看涨期权
AB值：
0.297029
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
