典型文献
基于零膨胀分位数两部模型的银行贷款违约预测研究
文献摘要：
贷款信用风险评估是银行风控的重要内容.贷款逾期天数作为常见的风险度量指标,具有典型的零膨胀特征.对于零膨胀数据,传统的线性回归不再适用,两部模型是常用的代表方法.考虑到贷款数据具有偏态分布特征,本文构建了一个分位数两部模型-logit-quantile模型.该模型由Logistic回归和分位数回归构成,为了进行风险因素的选择,在模型的两个回归中添加了 Lasso惩罚.为了求解模型,本文采用了坐标下降法和线性规划法相结合的迭代算法.模拟分析显示,对比逐步法和常用的logit-linear两部模型,新模型表现出了最好的变量选择效果,尤其在零膨胀比例为80％及高维情形时,该模型的表现仍然最优.最后对某银行的贷款数据实证分析显示,新模型具有更精简的结构,采用交叉验证技术进行预测显示新模型的预测和分类表现最好.
文献关键词：
银行贷款;两部模型法;惩罚变量选择;分位数回归
中图分类号：
作者姓名：
王小燕;袁腾;段湘斌
作者机构：
湖南大学金融与统计学院,湖南长沙 410082;中国人民银行安化支行,湖南益阳 413500
文献出处：
引用格式：
[1]王小燕;袁腾;段湘斌-.基于零膨胀分位数两部模型的银行贷款违约预测研究)[J].中国管理科学,2022(10):1-13
A类：
贷款违约预测,两部模型法,惩罚变量选择
B类：
零膨胀,银行贷款,预测研究,信用风险评估,风控,逾期,风险度量,度量指标,款数,偏态分布,logit,quantile,分位数回归,Lasso,解模,坐标下降法,线性规划法,迭代算法,逐步法,linear,高维,数据实证,精简,交叉验证,验证技术,分类表
AB值：
0.290734
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