典型文献
我国食品价格变化的实证研究——以机器学习为视角
文献摘要：
食品价格往往受到上游部门生产冲击的广泛影响.在传统计量经济学中,协整模型是捕捉这种动态关系的重要工具.但如果生产冲击有着较长滞后,协整模型的表现相对较弱.为改进该类模型表现,文章在模拟数据下比较了传统的协整、阈值协整和机器学习的随机森林算法对数据的拟合能力,发现随机森林模型的样本外预测准确度显著优于传统计量模型.为拓展随机森林算法在研究中的应用,基于随机森林方法提出了广义脉冲响应和误差方差分解的相应算法.文章将上述算法应用于母猪存栏量对猪肉价格冲击的建模,发现中国猪肉价格传导过程中存在一些明显的非对称性特征,母猪存栏量环比增速的负向冲击影响远远高于正向冲击影响.同时,这种冲击存在显著的阈值特征,当母猪存栏量环比增速接近该阈值-4.5％或-2％时,其冲击的一个微小变化会导致猪肉价格的迅速改变.
文献关键词：
随机森林;价格传导;VECM;偏效应;机器学习
中图分类号：
作者姓名：
陈普;覃盈盈
作者机构：
华东交通大学 经济管理学院,江西 南昌 330013;中国人民银行南宁中心支行,广西 南宁 530028
文献出处：
引用格式：
[1]陈普;覃盈盈-.我国食品价格变化的实证研究——以机器学习为视角)[J].社会科学家,2022(02):117-128
A类：
B类：
食品价格,价格变化,门生,统计量,计量经济学,协整模型,动态关系,模拟数据,随机森林算法,随机森林模型,样本外预测,预测准确度,计量模型,随机森林方法,脉冲响应,误差方差,方差分解,算法应用,母猪,存栏量,猪肉价格,价格冲击,价格传导,非对称性,环比,冲击影响,VECM,偏效应
AB值：
0.354461
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