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全球流动性变化对我国跨境资本流动的外溢效应分析——基于TVP-SV-VAR模型的实证分析
文献摘要：
2020年以来,随着全球疫情形势不断蔓延,各国央行纷纷祭出大剂量货币政策刺激市场,全球流动性泛滥对各国跨境资本流动产生外溢影响.本文通过分析全球流动性对跨境资本流动影响机理,构建全球流动性指标,利用2003年6月至2021年6月的月度数据分析全球流动性变化特征,并使用TVP-SV-VAR模型,围绕全球流动性变化对我国跨境资本流动的动态影响进行实证研究.时变脉冲响应分析表明,各变量之间存在显著的时变性影响,全球流动性变化可以通过直接和间接两种渠道影响短期跨境资本流动.
文献关键词：
全球流动性;跨境资本流动;TVP-SV-VAR模型
中图分类号：
作者姓名：
崔宏伟
作者机构：
中国人民银行呼和浩特中心支行 内蒙古 呼和浩特 010020
文献出处：
引用格式：
[1]崔宏伟-.全球流动性变化对我国跨境资本流动的外溢效应分析——基于TVP-SV-VAR模型的实证分析)[J].北方金融,2022(03):74-81
A类：
时变性影响
B类：
全球流动性,外溢效应,TVP,SV,VAR,全球疫情,疫情形势,各国央行,祭出,大剂量,货币政策,泛滥,月度,动态影响,时变脉冲响应,脉冲响应分析,短期跨境资本流动
AB值：
0.21523
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