典型文献
信用卡业务信用风险压力测试的实践探究
文献摘要：
压力测试是商业银行重要的风险管理工具之一,可帮助商业银行预见极端宏观经济冲击可能带来的影响,为其主动制定积极的风险管理措施提供理论依据和数据支持,同时也可使监管机构和投资者更加全面地了解商业银行在不同压力情景下的风险防范能力.目前,商业银行普遍采用自上而下的(top-down)压力测试方式, 如著名的威尔逊(Wilson)信用风险宏观压力测试模型,由于这类计量模型设计的压力情景变化会传导至GDP增长率、生产价格指数(PPI)、固定资产投资增长率等宏观经济压力因子,因此商业银行可根据模型公式定量计算出不良贷款率等承压指标.自上而下的压力测试方式逻辑清晰,在对公业务上较易形成量化报告,可为商业银行提供决策依据.
文献关键词：
中图分类号：
作者姓名：
张二朋;杨虹;于波
作者机构：
中国建设银行信用卡中心
文献出处：
引用格式：
[1]张二朋;杨虹;于波-.信用卡业务信用风险压力测试的实践探究)[J].中国信用卡,2022(06):59-62
A类：
承压指标
B类：
信用卡业务,信用风险,实践探究,商业银行,风险管理工具,宏观经济冲击,风险管理措施,监管机构,投资者,压力情景,top,down,测试方式,威尔逊,Wilson,宏观压力测试,测试模型,计量模型,模型设计,生产价格,价格指数,PPI,固定资产投资,经济压力,定量计算,不良贷款率,对公业务,较易,决策依据
AB值：
0.360587
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