典型文献
基于熵权-改进TOPSIS的商业银行财务风险评价
文献摘要：
商业银行的平稳运行及健康发展是社会经济稳定发展的基石.为有效识别及规避商业银行在运营中遇到的各类风险,本文首先从流动性、资产质量、盈利能力、成长能力、资本安全、声誉情况等六个方面,选取了21个可量化的风险指标,建立风险评价指标体系.同时,基于熵权法对指标进行赋权,采用向量夹角余弦距离改进传统TOPSIS法,以克服欧氏距离可能存在的逆序现象及数据信息损失问题.并结合灰色关联法构建商业银行风险评价模型,通过算例验证模型的有效性,发现信息披露考评、杠杆率、成本收入比三项指标影响最强,国有大行风险问题相对突出.本文所建模型和分析思路可为同类行业风险评价提供参考,并为风险评价模型的进一步研究提供理论支撑.
文献关键词：
商业银行;风险评价;熵权-改进TOPSIS法;灰色关联度
中图分类号：
作者姓名：
何紫荆
作者机构：
东华理工大学经济与管理学院
文献出处：
引用格式：
[1]何紫荆-.基于熵权-改进TOPSIS的商业银行财务风险评价)[J].绿色财会,2022(03):24-29
A类：
向量夹角余弦
B类：
TOPSIS,财务风险评价,经济稳定发展,资产质量,盈利能力,成长能力,声誉,风险指标,风险评价指标体系,余弦距离,欧氏距离,逆序,信息损失,灰色关联法,商业银行风险,风险评价模型,算例验证,验证模型,信息披露,杠杆率,成本收入比,国有大行,风险问题,分析思路,行业风险,灰色关联度
AB值：
0.333768
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