典型文献
系统重要性银行的识别——基于分位数回归静态CoVaR模型
文献摘要：
本文通过研究国内外系统重要性银行的定义和识别方法发现,在不同的测度方法下(指标法和模型法)识别出的系统重要性银行名单存在适度差异,且对于系统重要性银行风险溢出测度的研究大多局限于单一的金融因素.因此,文章运用分位数回归静态CoVaR模型识别出现阶段上市银行中系统性风险测度并进行排名,进而筛选出我国的系统重要性银行.以期更好地对系统重要性银行进行差异化监管,进而健全我国宏观审慎监管框架.
文献关键词：
中图分类号：
作者姓名：
谢亚磊
作者机构：
中国人民银行六盘水市中心支行
文献出处：
引用格式：
[1]谢亚磊-.系统重要性银行的识别——基于分位数回归静态CoVaR模型)[J].时代金融,2022(08):13-16
A类：
B类：
系统重要性银行,分位数回归,CoVaR,测度方法,指标法,模型法,名单,银行风险,风险溢出,金融因素,模型识别,上市银行,系统性风险,风险测度,差异化监管,宏观审慎监管,监管框架
AB值：
0.327286
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
