典型文献
指数O-U过程下具有不确定执行价格的乘积期权保险精算定价
文献摘要：
假设期权的标的资产服从指数O-U过程,利率服从Hull-White模型,执行价格是不确定的,给出了乘积期权的保险精算价格定义,并借助测度变换的方法推导出了乘积期权的保险精算定价公式.
文献关键词：
O-U过程;不确定执行价格;Hull-White利率;乘积期权;保险精算定价
中图分类号：
作者姓名：
魏天颖;刘会利
作者机构：
河北师范大学 数学科学学院,河北 石家庄050024
文献出处：
引用格式：
[1]魏天颖;刘会利-.指数O-U过程下具有不确定执行价格的乘积期权保险精算定价)[J].安阳师范学院学报,2022(05):1-6
A类：
乘积期权,保险精算定价
B类：
不确定执行价格,服从,利率,Hull,White,测度变换,方法推导
AB值：
0.152644
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