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网络结构、资本缓冲与银行系统性风险传染效应——来自2007～2017年中国14个上市商业银行数据
文献摘要：
银行体系稳健运行对国民经济健康发展具有重要意义.选取2007～2017年中国14个上市商业银行数据,利用债务矩阵构建银行网络,运用无残差完全分解模型将其分解为网络结构和资本缓冲两个因素,对我国银行系统性风险传染效应研究.结果表明:网络结构与银行系统性风险存在复杂的关联性,而资本缓冲与银行系统性风险有显著负相关关系;在金融危机期间,网络结构是诱导银行系统性风险波动的决定性因素,资本缓冲对降低银行系统性风险有重要作用.此外国有商业银行与其他银行债务关系更为紧密,对系统性金融风险贡献较大,中国银行处于网络结构中重要位置,中国工商银行和中国建设银行处于次重要位置.该结果为资本监管政策和宏观审慎政策有效实施提供了理论依据.
文献关键词：
系统性风险;风险传染;网络结构;资本缓冲
中图分类号：
作者姓名：
刘超;高凤凤;陈维国
作者机构：
北京工业大学 经济与管理学院,北京 100124
文献出处：
引用格式：
[1]刘超;高凤凤;陈维国-.网络结构、资本缓冲与银行系统性风险传染效应——来自2007～2017年中国14个上市商业银行数据)[J].运筹与管理,2022(12):143-149
A类：
B类：
资本缓冲,银行系统性风险,风险传染效应,上市商业银行,银行体系,经济健康发展,债务,分解模型,金融危机,国有商业银行,系统性金融风险,中国银行,中国工商银行,中国建设银行,资本监管,监管政策,宏观审慎政策,有效实施
AB值：
0.199698
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