典型文献
融资融券的动态保证金模型研究
文献摘要：
课题组主要讨论在保证金设置过程中,通过比较不同时点保证金资产组合的未来价值的贴现值和组合现有价值,考虑资产价值的预期变化对客户违约判断的影响,推算券商面临客户违约时产生损失的概率,构建违约概率模型.再以马可夫方法求解模型,计算违约概率,测算券商面临的风险,进而利用最小二乘方法动态确定保证金比例.
文献关键词：
融资融券;保证金;马可夫链;违约风险模型
中图分类号：
作者姓名：
朱哲;肖可成
作者机构：
萍乡学院工程与管理学院,江西萍乡337000
文献出处：
引用格式：
[1]朱哲;肖可成-.融资融券的动态保证金模型研究)[J].萍乡学院学报,2022(06):9-12
A类：
马可夫链
B类：
融资融券,保证金,时点,资产组合,贴现,现值,资产价值,推算,券商,临客,违约概率,概率模型,再以,解模,乘方,违约风险模型
AB值：
0.368678
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