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基于BEKK-GARCH模型的小麦期现货市场价格波动溢出性分析
文献摘要：
为研究农产品期现货对农产品市场价格的影响,选取郑州期货交易所的强麦与普麦期货作为样本数据,考虑到2020年新冠肺炎疫情特别时期,通过BEKK-GARCH模型研究得出:期货市场对小麦价格的影响大于现货市场,普麦期货对小麦现货价格的影响大于强麦期货.小麦期货价格对现货价格呈波动溢出效应,在参考期货制定现货价格策略时,选取普麦期货更为合理.
文献关键词：
小麦;价格;BEKK-GARCH模型;波动溢出效应
中图分类号：
作者姓名：
张恒;赵宇洋;安起光
作者机构：
河南省西华县财政局,河南 周口 466600;山东财经大学 金融学院,山东 济南 250014;山东财经大学 数学与数量经济学院,山东 济南 250014
文献出处：
引用格式：
[1]张恒;赵宇洋;安起光-.基于BEKK-GARCH模型的小麦期现货市场价格波动溢出性分析)[J].粮食科技与经济,2022(01):40-44
A类：
B类：
BEKK,GARCH,期现货市场,市场价格,价格波动,农产品市场,期货交易所,期货市场,小麦价格,现货价格,期货价格,波动溢出效应,考期,价格策略
AB值：
0.235991
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