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双支柱政策对商业银行风险承担的协同作用——基于情景模拟视角
文献摘要：
宏观经济环境的变化能够改变商业银行的风险管理策略以及央行的双支柱政策,即货币政策和宏观审慎政策,因此可基于中国宏观经济环境情景的模拟,对双支柱政策与商业银行风险承担的关系进行研究.首先,以2000—2020年期间中国132家商业银行为样本,运用系统GMM方法分析双支柱政策与商业银行风险承担之间的关系,探讨双支柱政策协同作用于商业银行风险承担的影响效应;其次,在不同的经济环境情景下,根据实证结果探讨双支柱政策与商业银行风险承担的协同作用.研究发现,商业银行风险承担行为既受到宏观审慎政策的影响,也受到货币政策的影响,且影响效应在宏观审慎政策与货币政策协同作用的前提下将得到提升.相对于货币政策而言,宏观审慎政策的影响更加敏感,随着宏观审慎政策的加强,货币政策的影响将逐渐削弱.结合情景模拟,分析双支柱政策与风险承担在不同宏观经济场景中的关系后得出,应加强商业银行风险监管,完善宏观审慎评估对象,引导商业银行适应政策环境,强化双支柱政策对风险承担的协同作用.
文献关键词：
双支柱政策;商业银行;风险承担;协同作用
中图分类号：
作者姓名：
张铭;张文君;刘兴华
作者机构：
江西行政学院经济管理教研部,江西南昌330108;江西财经大学金融学院,江西南昌330013
文献出处：
引用格式：
[1]张铭;张文君;刘兴华-.双支柱政策对商业银行风险承担的协同作用——基于情景模拟视角)[J].中国流通经济,2022(08):84-93
A类：
B类：
双支柱政策,商业银行风险承担,情景模拟,宏观经济环境,风险管理策略,央行,货币政策,宏观审慎政策,中国宏观经济,家商,GMM,政策协同,影响效应,风险承担行为,到货,风险监管,宏观审慎评估,评估对象,政策环境
AB值：
0.118641
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