典型文献
中国公募基金择时方法比较与择时能力研究
文献摘要：
文章首先通过数据模拟的方法比较了文献中存在的四种针对公募基金择时能力的方法,研究认为基于日度数据的TM模型与HM模型对于公募基金择时有着较高的判断准确性.然后基于2003-2020年中国股票型与混合型共计3175只基金的数据,并对其择时能力进行评估,发现有部分基金存在显著的择时能力.在使用bootstrap调整了标准误差后,依然发现部分基金有着显著的择时能力.同时文章还发现高择时能力的基金横截面上能吸引更多的资金流入.而且如果使用择时能力指标,可以在较长时间窗口内筛选出表现更好的基金资产组合.
文献关键词：
中国公募基金;择时方法;择时能力;基金择优
中图分类号：
作者姓名：
吴唱唱;唐瑄
作者机构：
北京大学经济学院,北京100871;北京大学光华管理学院,北京100871
文献出处：
引用格式：
[1]吴唱唱;唐瑄-.中国公募基金择时方法比较与择时能力研究)[J].技术经济与管理研究,2022(04):86-91
A类：
择时方法,基金择优
B类：
中国公募基金,方法比较,择时能力,能力研究,数据模拟,TM,HM,股票,混合型,金存,bootstrap,标准误差,时文,横截面,资金流,能力指标,较长时间,时间窗口,口内,出表,资产组合
AB值：
0.262165
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