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公司成长影响股票收益吗?——基于Fama-French三因子模型的扩展
文献摘要：
我国证券市场成立以来虽然不过30余年,但发展迅速,这必然在一定程度上伴随着我国A股上市公司的成长,股市的高收益与高风险并存的特点,不仅使相关学术领域成为热点问题,同时也是吸引众多投资者参与的重要原因,公司成长是否影响股票收益呢?股票收益的影响因素一直是资产定价理论体系研究中的关键问题,本研究借鉴了国内外学者已有的研究经验和方法,以Fama-French三因素模型为基础对其进行检验,并创新性的加入成长因子形成Fama-French四因子模型,通过模型拟合度和显著性与三因子模型进行比较,说明加入成长性因子形成的Fama-French四因子扩展模型在我国证券市场具备更强解释力度,进而拓展资产定价方面的理论研究并提出相应现实建议.
文献关键词：
Fama-French三因子模型;公司成长;资产定价;股票收益
中图分类号：
作者姓名：
夏宇
作者机构：
广东商学院经济学院 广东 广州 511363;北京大学经济学院博士后流动站 北京 100871
文献出处：
引用格式：
[1]夏宇-.公司成长影响股票收益吗?——基于Fama-French三因子模型的扩展)[J].财会通讯,2022(03):79-84
A类：
B类：
公司成长,成长影响,股票收益,Fama,French,三因子模型,证券市场,股市,投资者,资产定价,三因素模型,四因子,模型拟合,拟合度,成长性,扩展模型,强解,解释力
AB值：
0.2394
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