典型文献
碳价格影响因素及碳市场风险度量研究
文献摘要：
以广东省碳排放配额成交价为研究对象,运用向量自回归模型,分析该成交价与经济发展水平、国外碳价格、新能源价格等因素之间的动态互动机制,运用方差分解方法分析在一定滞后期内各因素对广东省碳排放配额成交价的变化贡献度.基于已求解的向量自回归模型,进一步得出经因子调整后的碳配额预测价格及其损益分布,并利用在险价值模型度量碳市场风险.本文得出以下结论:一是除受自身影响外,以CER期货价格为代表的国外碳价格对广东省碳排放配额成交价影响最大;二是基于预测的价格分布,估计在尾部概率为5％的水平下,持有广东省碳排放配额的VaR为14.23元.
文献关键词：
碳价格;向量自回归模型;在险价值模型
中图分类号：
作者姓名：
赵芷萱
作者机构：
中国矿业大学经济管理学院,江苏徐州221116
文献出处：
引用格式：
[1]赵芷萱-.碳价格影响因素及碳市场风险度量研究)[J].山西青年职业学院学报,2022(02):104-108
A类：
在险价值模型
B类：
碳价格,价格影响因素,碳市场,市场风险,风险度量,碳排放配额,成交价,向量自回归模型,能源价格,互动机制,方差分解,分解方法,滞后期,贡献度,出经,碳配额,损益,身影,CER,期货价格,价格分,尾部,VaR
AB值：
0.254394
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