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人民币汇率对中国境外直接投资的影响——基于结构突变的协整方程
文献摘要：
文章选用结构突变协整模型研究人民币汇率对中国境外直接投资的影响.研究发现,在不考虑结构突变时,人民币汇率与中国境外直接投资之间不存在长期协整关系;在结构突变模型下,2016年12月是人民币汇率与中国境外直接投资之间存在长期稳定均衡关系的结构突变点,该结构突变点与中国汇率改革的关键时点基本一致.具体地,在2016年12月及之前,人民币汇率水平与中国境外直接投资呈正相关,之后两者呈负相关.文章对该现象进行进一步的分析解释,并提出相关政策建议.
文献关键词：
人民币汇率;境外直接投资;协整方程
中图分类号：
作者姓名：
翟超颖;黄若云
作者机构：
中国人民银行武汉分行,湖北 武汉 430071;中国人民银行荆门市中心支行,湖北 荆门 448000
文献出处：
引用格式：
[1]翟超颖;黄若云-.人民币汇率对中国境外直接投资的影响——基于结构突变的协整方程)[J].区域金融研究,2022(02):28-34
A类：
B类：
人民币汇率,国境,境外直接投资,协整方程,协整模型,长期协整关系,突变模型,结构突变点,汇率改革,时点,汇率水平,分析解释
AB值：
0.20355
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