典型文献
我国油菜产品价格波动的金融化因素分析——基于TVP-SV-VAR模型
文献摘要：
为探讨影响油菜产品价格波动的关键金融因素,本研究利用2004年1月至2020年7月的油菜产品的月度价格数据,选取油脂类农产品期货交易额、货币流动性、国际原油价格、人民币汇率和短期资本流动等金融指标构建TVP-SV-VAR模型,分析了五类金融化因素对三种油菜价格波动的影响及时变效应.结果表明,五类金融化因素对油菜产品价格波动具有明显的时变特征.首先,等间隔的脉冲响应表明,五类金融化因素对油菜产品价格的冲击影响主要集中在短期,并且油脂类农产品期货有利于平抑外部冲击对油菜产品价格的影响.第二,时点脉冲响应表明,货币流动性对三种油菜产品现货价格都有显著的拉动作用,国际原油价格对油菜籽和菜籽粕价格有较大的正向影响,对菜籽油价格波动的影响较小,人民币汇率和短期资本流动对油菜产品价格的影响具有较强的时变性和结构性突变.基于上述分析,本研究提出继续完善油菜产品"保险+期货"金融预警体系来稳定价格预期、建立油菜产品价格信息机制为油菜产品市场提供有效信息,以绿色和规模化导向来完善油菜补贴制度等政策建议.
文献关键词：
油菜产品;金融化;TVP-SV-VAR模型
中图分类号：
作者姓名：
魏梦升;孟维;陈雪婷;张青;冷博峰;李先容;冯中朝
作者机构：
华中农业大学经济管理学院,湖北武汉,430070;湖北农村发展研究中心,湖北武汉,430070;中国农业科学院油料作物研究所,湖北 武汉,430062
文献出处：
引用格式：
[1]魏梦升;孟维;陈雪婷;张青;冷博峰;李先容;冯中朝-.我国油菜产品价格波动的金融化因素分析——基于TVP-SV-VAR模型)[J].中国油料作物学报,2022(02):268-279
A类：
B类：
油菜产品,产品价格,价格波动,金融化,TVP,SV,VAR,金融因素,研究利用,月度,油脂,脂类,农产品期货,期货交易,交易额,货币流,国际原油价格,人民币汇率,短期资本流动,指标构建,五类,菜价,时变效应,时变特征,脉冲响应,冲击影响,平抑,外部冲击,时点脉冲,现货价格,拉动作用,油菜籽,菜籽粕,菜籽油,时变性,续完,预警体系,价格预期,信息机制,产品市场,有效信息,向来,补贴制度
AB值：
0.285239
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