典型文献
基于连续时间动态模型的巨灾债券无差异定价研究
文献摘要：
传统保险市场难以承受巨灾的赔付压力,而通过资本市场发行巨灾债券能够很好地分散巨灾风险.基于连续时间动态模型,在期末财富指数效用的期望值最大化目标下,利用随机控制原理获得了不投资巨灾债券情况下的买方(投资者)连续时间最优投资策略.在金融市场与巨灾风险独立的假设下,根据无差异定价基本原则,给出了具有特定支付结构的巨灾债券无差异价格的显式解.对所得无差异价格进行实例计算和主要参数的敏感度分析,验证了文章所采用模型的合理性和有效性.
文献关键词：
巨灾债券;无差异定价;指数效用函数;随机控制;最优投资
中图分类号：
作者姓名：
巢文
作者机构：
福建工程学院管理学院, 福建福州 350118
文献出处：
引用格式：
[1]巢文-.基于连续时间动态模型的巨灾债券无差异定价研究)[J].北京化工大学学报（社会科学版）,2022(01):17-21
A类：
无差异定价
B类：
于连,连续时间,时间动态,动态模型,巨灾债券,定价研究,保险市场,难以承受,赔付,资本市场,巨灾风险,期末,期望值最大化,随机控制,控制原理,买方,投资者,时间最优,最优投资策略,金融市场,设下,显式,主要参数,敏感度分析,指数效用函数
AB值：
0.317119
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