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中美利率的分位数格兰杰因果关系分析
文献摘要：
以国债利率为利率代表,利用分位数格兰杰因果关系检验研究中美利率间的因果关系,发现美国利率是中国利率低分位区间的单向格兰杰原因,即美国利率显著影响低分位区间的中国利率,但不显著影响中间分位区间的中国利率,同时中国利率对美国利率没有显著影响.这种低分位区间单向格兰杰原因可从危机期间政策协调性、美国国债避风港以及美国量化宽松的角度加以解释.因此,在预判国内利率以及强调货币政策自主性时,应视具体情况而定.
文献关键词：
国债利率;分位数格兰杰因果关系;利率关联性;货币政策
中图分类号：
作者姓名：
杨镇瑀;刘志芳
作者机构：
国家开放大学,北京100039
文献出处：
引用格式：
[1]杨镇瑀;刘志芳-.中美利率的分位数格兰杰因果关系分析)[J].广播电视大学学报（哲学社会科学版）,2022(01):40-45
A类：
分位数格兰杰因果关系,利率关联性
B类：
美利,因果关系分析,国债利率,格兰杰因果关系检验,检验研究,国利,政策协调,避风港,量化宽松,调货,货币政策,政策自主性
AB值：
0.188419
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