典型文献
基于Vine Copula的投资组合风险度量和相关结构研究
文献摘要：
本文选取了沪深300下六个行业指数,分别用C-Vine、D-Vine、R-Vine进行相关结构建模.研究发现:D-Vine结构对相关结构的拟合程度最好,在不断引入新行业指数后,可以明显地发现降低其结构的相关性.然后对其投资组合进行风险性度量,VaR经常作为衡量风险的指标,但VaR不符合资产的一致性风险测度和无法捕捉尾部极端风险,故使用CVaR作为投资组合风险的指标.综上,资产之间的相依结构能起到优化投资组合的效果,在降低投资组合风险的同时增加了回报率.
文献关键词：
Vine Copula;GARCH-EVT;CVaR;投资组合
中图分类号：
作者姓名：
闫海波;李明明
作者机构：
新疆财经大学 统计与数据科学学院,新疆 乌鲁木齐 830012
文献出处：
引用格式：
[1]闫海波;李明明-.基于Vine Copula的投资组合风险度量和相关结构研究)[J].赤峰学院学报（自然科学版）,2022(05):40-44
A类：
B类：
Vine,Copula,投资组合,组合风险,风险度量,结构研究,行业指数,结构建模,拟合程度,新行,风险性,合资,风险测度,尾部,极端风险,CVaR,相依结构,回报率,GARCH,EVT
AB值：
0.37335
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