典型文献
混合次分数布朗运动机制下带有随机利率的欧式期权定价模型
文献摘要：
期权定价是金融数学中的重要研究问题,而长程相关性是标的资产价格变化的一个重要特征.标的资产价格变化的随机驱动源通常为几何布朗运动,已有的期权定价模型无法刻画标的资产价格变化的这一特征,而混合次分数布朗运动可以较好地描述.此外,利率的非常值性也是金融市场的重要特征之一,Merton利率模型是一个经典的随机利率模型.基于此,将混合次分数布朗运动和随机利率同时纳入到期权定价模型中,建立混合次分数布朗运动机制下的Merton随机利率模型,运用偏微分方程方法得到欧式期权的定价公式,给出了相关的数值计算并讨论模型下的隐含波动率问题.
文献关键词：
期权定价;混合次分数布朗运动;Merton随机利率模型;隐含波动率
中图分类号：
作者姓名：
王欣怡;郭志东
作者机构：
安庆师范大学数理学院,安徽安庆246133
文献出处：
引用格式：
[1]王欣怡;郭志东-.混合次分数布朗运动机制下带有随机利率的欧式期权定价模型)[J].安庆师范大学学报（自然科学版）,2022(01):92-98
A类：
B类：
混合次分数布朗运动,运动机制,随机利率,欧式期权,期权定价模型,金融数学,研究问题,长程相关性,资产价格,价格变化,几何布朗运动,常值,金融市场,Merton,率同,到期,偏微分方程方法,隐含波动率
AB值：
0.190854
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