典型文献
基于GARCH-EVT模型的我国创业板市场风险分析
文献摘要：
选取了2015年10月至2021年9月创业板综指的日收盘价数据,使用GARCH部分拟合创业板的动态波动的基础上,利用极值理论拟合尾部极端数据,并用POT方法计算出残差序列不同分位数下的VaR和ES估计,最后将其与历史模拟法、普通GARCH模型同时进行回测分析,比较其估计效果.实证结果表明,利用GARCH-EVT组合模型,在较高置信水平下计算得到ES能够更加精确地度量我国创业板市场的风险.
文献关键词：
创业板市场;GARCH模型;极值理论;风险价值;预期缺口
中图分类号：
作者姓名：
胡若尔;芦雪娟
作者机构：
齐齐哈尔大学理学院,黑龙江齐齐哈尔 161006
文献出处：
引用格式：
[1]胡若尔;芦雪娟-.基于GARCH-EVT模型的我国创业板市场风险分析)[J].齐齐哈尔大学学报（自然科学版）,2022(06):74-77,94
A类：
预期缺口
B类：
GARCH,EVT,创业板市场,市场风险,综指,收盘价,极值理论,尾部,POT,残差序列,分位数,VaR,ES,模拟法,组合模型,置信水平,风险价值
AB值：
0.377382
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
