典型文献
货币、资本循环与金融安全——基于美元货币政策冲击的视角
文献摘要：
通过深入分析跨国资本循环、系统性金融风险与人民币金融主权的内在机理,结合2009—2020年的样本数据,运用带搜索模型的时变参数向量自回归模型(SMSS-TVP-SV-VAR),分析美联储货币政策调整和跨国资本循环对我国金融安全的非线性影响机制.研究发现:(1)跨国资本循环是美元货币政策冲击的主要传导途径;(2)宽松的美元货币政策和跨国资本的流入增加了我国系统性金融风险压力,影响了人民币金融主权的提升;(3)人民币跨境贬值损失风险受到外部美元政策和跨国资本循环的直接冲击,且这种冲击呈现显著的时变特征;(4)稳定的人民币币值有利于缓释系统性金融风险,累积的系统性金融风险增加了人民币跨境贬值损失风险.
文献关键词：
美元货币政策;跨国资本循环;金融安全;时变非线性模型
中图分类号：
作者姓名：
刘晓星;李北鑫;刘骏斌;刘伟
作者机构：
东南大学 经济管理学院,江苏 南京 211189
文献出处：
引用格式：
[1]刘晓星;李北鑫;刘骏斌;刘伟-.货币、资本循环与金融安全——基于美元货币政策冲击的视角)[J].东南大学学报（哲学社会科学版）,2022(01):64-78
A类：
跨国资本循环,SMSS,时变非线性模型
B类：
金融安全,美元货币政策,货币政策冲击,系统性金融风险,人民币,内在机理,搜索模型,时变参数向量自回归模型,TVP,SV,VAR,美联储货币政策,政策调整,非线性影响,传导途径,宽松,贬值,损失风险,元政策,时变特征,币值
AB值：
0.177413
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