典型文献
浅析宁波集装箱综合运价指数期权合约价格设计
文献摘要：
宁波集装箱吞吐量不断提升，在航运市场发挥了重要作用，在“一带一路”的倡议下，宁波建立了海上丝路指数，其中集装箱综合运价指数（NCFI）是核心组成部分，反映了集装箱运输市场走势。航运金融衍生品能够为市场参与者提供避险、投资工具。目前，宁波航运交易所尚未推出金融衍生品。本研究在分析NCFI的波动性，测算运价波动率基础上，进而设计NCFI期权合约价格设计。通过参考波罗的海运费指数波动的相关研究，以GARCH(1，1)模型对NCFI综合运价指数收益率的σ进行模拟测算。在此基础上，引入布莱克-肖尔斯期权定价模型，设计NCFI集装箱运价指数期权合约价格。
文献关键词：
宁波集装箱运价指数;GARCH(1,1);期权合约价格
中图分类号：
[2]
交通运输（U）
/
水路运输（U6）
/
港口工程（U65）
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港口水工建筑物（U656）
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码头（U656.1）
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码头：按用途分（U656.1+3）
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集装箱码头（U656.1+35）
作者姓名：
赵海;贺翔
作者机构：
宁波市江北区投资促进中心;宁波大学商学院（宁波大学中国非公有制经济人十浙江研究基地）
文献出处：
引用格式：
[1]赵海;贺翔-.浅析宁波集装箱综合运价指数期权合约价格设计)[J].消费导刊,2022(36):40-45
A类：
期权合约价格,NCFI,航运金融衍生品,宁波集装箱运价指数
B类：
集装箱吞吐量,航运市场,海上丝路,中集,集装箱运输,运输市场,市场走势,避险,交易所,波动性,运价波动,波动率,波罗的海,海运费,GARCH,指数收益率,拟测,布莱克,尔斯,期权定价模型
AB值：
0.192532
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