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气候巨灾风险债券定价研究——以贵州省洪灾为例
文献摘要：
气候巨灾风险债券作为一种新型金融工具,可以合理转化由极端天气造成的严重经济损失,进而有效分散政府财政和保险市场的资金压力,实现金融市场的稳定有序发展.选取贵州省1992—2018年间的洪灾直接经济损失数据,运用阈值模型测算洪灾预期损失风险数值,并从政府层面和保险机构层面评估当地风险应对能力;采用预期损失风险值为债券触发条件,根据无套利定价模型对洪灾风险债券进行定价分析.研究结果表明:针对政府部门和保险市场在面对洪灾造成的巨额直接经济损失时表现出的能力不足问题,有必要借助资本市场特别是债券市场的资源优势;目前我国缺少有效和系统的洪灾风险分散机制,洪灾风险债券的参与主体责任分工不清晰.最后从加快培育我国巨灾风险债券市场和建立健全我国巨灾风险分散机制方面提出建议.
文献关键词：
洪灾;巨灾风险债券;预期经济损失;债券定价
中图分类号：
作者姓名：
王秀峰;韩灏;梁龙跃
作者机构：
贵州大学经济学院;贵州大学管理学院
文献出处：
引用格式：
[1]王秀峰;韩灏;梁龙跃-.气候巨灾风险债券定价研究——以贵州省洪灾为例)[J].会计之友,2022(01):44-51
A类：
巨灾风险债券,预期经济损失
B类：
债券定价,定价研究,新型金融,金融工具,极端天气,重经济,政府财政,政和,保险市场,资金压力,现金,金融市场,有序发展,直接经济损失,阈值模型,预期损失,损失风险,政府层面,保险机构,机构层面,风险应对能力,风险值,触发条件,套利,定价模型,洪灾风险,定价分析,巨额,不足问题,资本市场,债券市场,风险分散机制,参与主体,主体责任
AB值：
0.294509
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