典型文献
复杂网络视角下行业风险传染与银行信贷配置
文献摘要：
信贷业务是银行业主要的收益和风险来源.然而,我国的银行对行业风险进行评估的过程中,没有考虑行业间的整体关联性.因此,基于已有研究,从复杂网络视角研究我国行业风险的主要聚类类型(循环型、中介型、吸收型和扩散型),在考虑行业聚类风险的基础上构建行业层面的银行信贷配置模型(Min-C即最小聚类系数模型)并给出信贷配置最优策略和信贷配置集中化的度量指标C-I-HHI(clustering-industry-HHI).研究结果表明:在4种聚类风险中,国内的行业间聚类风险主要是吸收型,属于较高风险传染类型;Min-C模型由于综合考虑了行业间的聚类风险类型,所以其信贷配置策略在贷款收益率、不良贷款率等指标上优于传统的Na?ve策略、Min-V模型和Min-CVaR模型下的最优策略;Min-C模型下的最优策略的银行不良贷款率也分别低于我国城市商业银行与农村商业银行的平均不良贷款率;稳健性检验中构造的C-I-HHI指标不仅说明了 Min-C模型的稳定性,还为银行信贷配置是集中化还是多元化更优的争论提供了新的分析思路.
文献关键词：
复杂网络;信贷配置;聚类风险;Min-C;C-I-HHI
中图分类号：
作者姓名：
周骐;李仲飞;曾燕
作者机构：
华南理工大学工商管理学院,广州510641;中山大学金融工程与风险管理研究中心,广州510275;南方科技大学金融系,深圳518055;中山大学岭南学院,广州510275
文献出处：
引用格式：
[1]周骐;李仲飞;曾燕-.复杂网络视角下行业风险传染与银行信贷配置)[J].管理科学学报,2022(02):24-46
A类：
聚类风险
B类：
复杂网络,网络视角,行业风险,风险传染,银行信贷,信贷配置,信贷业务,银行业,风险来源,行业间,整体关联,循环型,建行,配置模型,Min,聚类系数,系数模型,最优策略,集中化,度量指标,HHI,clustering,industry,风险类型,配置策略,收益率,不良贷款率,Na,ve,CVaR,银行不良贷款,城市商业银行,农村商业银行,稳健性检验,还为,分析思路
AB值：
0.295071
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