典型文献
金融创新与银行系统性风险:敏感性、异质性及可接受性
文献摘要：
文章将金融创新因素纳入到银行系统性风险的理论框架中,构建了一个剔出风险分散效应的Wagner两部门简化模型,试图讨论二者之间的关系,并在此基础上选取中国银行业的微观数据进行实证检验.结果发现,金融创新对银行系统性风险具有显著的"U型"影响关系,即适度的金融创新有利于减少银行系统性风险,而过度的金融创新反而会增加银行系统性风险.同时,较小规模的银行系统性风险对金融创新更加敏感,但较大规模的银行在防范和化解系统性风险时可接受的金融创新区间大于较小规模银行.进一步研究还发现,金融创新对银行系统性风险的影响满足资产配置效应假说,二者间的关系取决于金融创新资产与其他风险资产的相对规模效应.只有适度的相对规模效应才能有效减少系统性风险,一旦这种相对规模效应过高,金融创新就会成为一种新的风险源,从而增加系统性风险.
文献关键词：
金融创新;系统性风险;敏感性;创新区间;Wagner模型
中图分类号：
作者姓名：
吴文洋;卢翠平;唐绅峰
作者机构：
湖南工商大学财政金融学院;广东财经大学金融学院;广州大学经济与统计学院
文献出处：
引用格式：
[1]吴文洋;卢翠平;唐绅峰-.金融创新与银行系统性风险:敏感性、异质性及可接受性)[J].世界经济研究,2022(07):120-134
A类：
风险分散效应,创新区间
B类：
金融创新,银行系统性风险,可接受性,创新因素,剔出,Wagner,简化模型,上选,中国银行业,微观数据,影响关系,而过,小规模,防范和化解,资产配置,配置效应,假说,创新资产,风险资产,规模效应,风险源
AB值：
0.206565
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