典型文献
我国逆周期缓冲资本锚定指标研究
文献摘要：
本文基于季度GDP及月度金融指标等信息构建了马尔科夫区制转移动态因子模型以实现我国金融周期的混频测度,使用KLR信号提取法和ROC曲线法对指标的预警性能进行考察,进而选取适合我国逆周期缓冲资本监管锚定指标.研究表明:在高危临界值下,2002Q4、2004Q1、2007Q3、2008Q4和2009Q3是我国金融体系不稳定的时期;国债收益率利差、外汇储备和房地产价格能够捕捉金融系统潜在风险,具有较好的预警性能,可作为我国逆周期缓冲资本监管锚定指标使用;信贷、广义货币和股票价格指标可作为组合锚定指标使用.本文从金融周期角度提出的锚定指标,可为我国逆周期资本计提、金融风险预警和前瞻性政策制定等提供参考.
文献关键词：
逆周期缓冲资本;锚定指标;金融周期;混频数据;信号提取法
中图分类号：
作者姓名：
刘文震;王传玉;张齐云;王奕
作者机构：
安徽工程大学数理与金融学院;安徽信息工程学院;广发银行股份有限公司南京分行
文献出处：
引用格式：
[1]刘文震;王传玉;张齐云;王奕-.我国逆周期缓冲资本锚定指标研究)[J].财经科学,2022(11):43-57
A类：
逆周期缓冲资本,锚定指标,KLR,信号提取法,2002Q4,2004Q1,2007Q3,2008Q4,2009Q3
B类：
月度,信息构建,马尔科夫,区制转移,动态因子模型,金融周期,资本监管,金融体系,国债收益率,利差,外汇储备,房地产价格,金融系统,潜在风险,信贷,股票价格,金融风险预警,混频数据
AB值：
0.175434
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