典型文献
基于 MSBVAR模型的数字金融风险预警研究
文献摘要：
数字金融作为科技与金融深度融合的新模式、新业态,在提升金融效率的同时,也滋生了许多新风险.文章从数字金融的参与主体和外部环境出发,选取5个类别24个指标,构建数字金融风险综合压力指数,并基于2011-2020年的月度数据,采用马尔科夫区制转移模型,对我国数字金融风险进行实证分析.结果表明,我国数字金融综合风险压力指数波动大,风险阶段化特征明显,并以中低风险为主,整体风险相对可控,未来一段时间仍处于低风险状态,只在较少时段出现高风险波动.
文献关键词：
数字金融;综合压力指数;主成分分析;MSBVAR模型
中图分类号：
作者姓名：
谭中明;陈文书;卜亚
作者机构：
江苏大学财经学院,江苏镇江212013;江苏科技大学经管学院,江苏镇江212003
文献出处：
引用格式：
[1]谭中明;陈文书;卜亚-.基于 MSBVAR模型的数字金融风险预警研究)[J].经济论坛,2022(08):49-58
A类：
MSBVAR,综合压力指数
B类：
数字金融风险,金融风险预警,预警研究,科技与金融,金融效率,滋生,新风险,参与主体,月度,马尔科夫区制转移模型,综合风险,阶段化,低风险,少时
AB值：
0.252891
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