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REITs折溢价与风险影响因素分析
文献摘要：
不动产投资信托基金(REITs)发行与交易中的折溢价现象在境外市场中广泛存在,其背后揭示了REITs产品独特的风险逻辑.本文的理论分析指出,REITs特异性的多层委托代理结构、底层资产与宏观经济的联动性以及金融投机行为所产生的风险可以帮助理解REITs的折溢价问题.基于此,本文选取和境内市场较为相近的中国香港与新加坡REITs市场为主要样本,构建了多元回归模型,对影响REITs一级和二级市场折溢价的潜在风险因素进行了实证分析.最后,本文还对比分析了目前境内REITs市场折溢价现象的特殊之处,并针对上述风险,为当下蓬勃发展的我国REITs市场提出了相应的政策建议.
文献关键词：
不动产投资信托基金;折溢价;风险分析;底层资产
中图分类号：
作者姓名：
王鹏飞;宋恒旭;易平
作者机构：
北京大学汇丰商学院,广东深圳 518055;深圳市鼎程保理有限公司,广东深圳 518055
文献出处：
引用格式：
[1]王鹏飞;宋恒旭;易平-.REITs折溢价与风险影响因素分析)[J].证券市场导报,2022(12):57-67
A类：
B类：
REITs,折溢价,风险影响因素,不动产投资信托基金,境外,外市,委托代理,底层资产,宏观经济,联动性,金融投机行为,助理,中国香港,新加坡,多元回归模型,二级市场,潜在风险
AB值：
0.20379
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