典型文献
VaR模型的精确度检验方法研究
文献摘要：
不同模型计算的VaR往往存在差异,因此需要对模型的有效性进行检验.回测可以检验模型的准确性,本文基于Kupiec失败率似然比检验方法,将单样本检验扩展至多样本检验,构造了多样本首次失败时间似然比统计量.模拟计算的结果表明,新的检验模型提高了回测检验的效和VaR预测的准确性.
文献关键词：
VaR;回测检验;Kupiec失败率检验
中图分类号：
作者姓名：
薛玲;李素平
作者机构：
重庆工程学院,重庆400056
文献出处：
引用格式：
[1]薛玲;李素平-.VaR模型的精确度检验方法研究)[J].模型世界,2022(06):7-9
A类：
B类：
VaR,检验方法,检验模型,Kupiec,失败率,似然比检验,单样本,至多,统计量,回测检验
AB值：
0.364692
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