典型文献
风格因子量化风控探讨
文献摘要：
从当今金融领域的发展现状与趋势来看，风险管理得到了进一步的发展，已经迈入了量化风控的时代。风控是否能够做好，对于投资目标的实现有着至关重要的影响。量化风控的重要目的在于对投资风控形成有效评价。风格因子的提出更是打开了风控量化的新思维。本文基于对风格因子量化新思维的理解，对其有限性的评估和量化指标进行分析，并且从学术角度与实践角度出发对因子有效性的评估和量化进行分析。最后，提出风格因子量化风控应该注意的问题，以期更好地发挥风格因子量化风控的准确性。
文献关键词：
波动率;赚钱效应;流动性;利好利空
中图分类号：
作者姓名：
贾津生
作者机构：
杭州优益增投资管理有限公司，浙江 杭州 310000
文献出处：
引用格式：
[1]贾津生-.风格因子量化风控探讨)[J].新金融世界,2022(09):54-56
A类：
利好利空
B类：
风格因子,金融领域,发展现状与趋势,理得,投资风控,有效评价,有限性,量化指标,实践角度,应该注意的问题,波动率,赚钱效应
AB值：
0.291857
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