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商业银行信贷波动的时变特征与宏观审慎政策应对——基于2002—2020年相关数据的考察
文献摘要：
基于2002—2020年相关数据,利用TVP-VAR-SV模型,在考虑货币创造和金融市场等因素的基础上,考察了商业银行信贷波动的时变特征和宏观审慎政策的调控应对措施.结果表明:货币创造是信贷波动的主要驱动因素;货币创造与金融市场对信贷波动的影响在程度、方向、持续时间等方面呈现阶段性差异;宏观审慎政策应在与货币政策充分协调的基础上,通过识别银行信贷波动的主要诱发因素,在经济过热和遇冷时,采取具有针对性与差异化的宏观审慎政策调控手段,充分发挥杠杆率工具的基础性特点和流动性监管工具的高效性特点,形成有效配合.
文献关键词：
信贷波动;时变特征;宏观审慎政策;货币创造;TVP-VAR-SV
中图分类号：
作者姓名：
李岩松
作者机构：
吉林大学 商学院,吉林长春 130012
文献出处：
引用格式：
[1]李岩松-.商业银行信贷波动的时变特征与宏观审慎政策应对——基于2002—2020年相关数据的考察)[J].湖南农业大学学报（社会科学版）,2022(03):90-99
A类：
B类：
商业银行信贷,信贷波动,时变特征,宏观审慎政策,政策应对,TVP,VAR,SV,货币创造,金融市场,驱动因素,面呈,货币政策,诱发因素,经济过热,遇冷,政策调控,杠杆率,流动性监管,监管工具
AB值：
0.237271
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