典型文献
次扩散过程驱动下的回望期权定价
文献摘要：
期权定价是金融数学中的重要问题之一,回望期权是一种重要的新型期权.在已有的期权定价模型中,标的资产价格变化的随机驱动源通常为布朗运动和分数布朗运动,它们无法刻画标的资产常值周期性的特征.本文主要把标的资产常值周期性的特征纳入到期权定价模型中,建立了次扩散机制下回望期权的定价模型.运用△对冲技巧得到了回望期权在次扩散机制下满足的偏微分方程,进一步利用有限差分法给出了模型下回望期权定价的数值计算结果.结果表明,回望期权价格在次扩散参数取不同值下会随着股票价格的增加而减小,差分时间段取值越大,回望期权价格与真实值越接近.
文献关键词：
次扩散过程;Itô公式;回望期权;数值模拟
中图分类号：
作者姓名：
王欣怡;郭志东
作者机构：
安庆师范大学数理学院,安徽安庆246133
文献出处：
引用格式：
[1]王欣怡;郭志东-.次扩散过程驱动下的回望期权定价)[J].安庆师范大学学报（自然科学版）,2022(03):59-62
A类：
次扩散过程
B类：
回望期权,金融数学,期权定价模型,资产价格,价格变化,分数布朗运动,常值,征纳,到期,扩散机制,下回,对冲,偏微分方程,有限差分法,期权价格,扩散参数,股票价格,真实值,It
AB值：
0.2225
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