典型文献
离散型随机支付未定权益的套期保值策略研究
文献摘要：
对一个离散型随机支付未定权益,首先证明其风险最小套期保值策略是一个鞅过程,然后利用G-K-W分解定理证明其存在唯一最小风险策略;再根据最优性原理,利用动态规划方法求得套期保值期内每一策略调整时刻的风险最小策略显式解,该策略可以用风险资产价格和随机支付的条件矩表示.
文献关键词：
随机支付;未定权益;套期保值
中图分类号：
作者姓名：
郭建华
作者机构：
邵阳学院 经济与管理学院,湖南 邵阳,422000
文献出处：
引用格式：
[1]郭建华-.离散型随机支付未定权益的套期保值策略研究)[J].邵阳学院学报（自然科学版）,2022(06):88-94
A类：
随机支付
B类：
离散型,未定权益,套期保值策略,小套,分解定理,定理证明,小风,风险策略,最优性原理,动态规划,规划方法,策略调整,小策略,略显,显式,风险资产,资产价格
AB值：
0.335861
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