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基于利差、久期和流动性视角的信用债投资策略——以江苏13地市信用债市场为例
文献摘要：
信用债投资是各类资管产品投资的重要标的,投资主体涉及商业银行母行、理财子公司以及其他非银机构.本文以江苏13个地市信用债作为研究对象,首先对信用债的发行和存量情况进行梳理,发现江苏信用债市场存在多级分化态势;其次对江苏地区经济总量、各地市财力进行梳理,江苏地区信用债风险整体可控;最后从利差、久期、流动性的角度对各地市的信用债投资进行分析,建议测算单位风险补偿作为区域选择的因素之一,组合管理须考虑久期长短搭配和资产的流动性问题.
文献关键词：
信用债投资;利差;久期;流动性
中图分类号：
作者姓名：
张明发;杨杰
作者机构：
江苏银行股份有限公司泰州分行
文献出处：
引用格式：
[1]张明发;杨杰-.基于利差、久期和流动性视角的信用债投资策略——以江苏13地市信用债市场为例)[J].现代经济信息,2022(01):109-112
A类：
信用债投资
B类：
利差,久期,投资策略,债市,资管产品,投资主体,商业银行,理财子公司,江苏地区,经济总量,财力,风险补偿,区域选择
AB值：
0.2209
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