典型文献
中国贵金属和工业金属市场的溢出效应:来自高阶矩和跳的证据
文献摘要：
揭示中国贵金属和工业金属市场的高阶矩(已实现波动,已实现偏度和已实现峰度)和跳跃的时变溢出效应.使用2012年5月10日至2021年10月21日的5-min高频数据,并基于时频域溢出指数框架揭示溢出的动态效应.研究结果表明,系统连通性随着高阶矩阶数的增加而减弱,而总跳跃连通性最小,且所有指标的溢出效应均在短期更加显著.系统总信息溢出随时间变化并受重大市场事件的影响.具体而言,对于波动溢出,铜是最大的净发出者,银始终是时域和频域上的净发出者,而锌是最大的净接收者;对于偏度溢出,铜是最大的净发出者,银始终是时域和频域上的净发出者,而铅是最大的净接收者;对于峰度溢出和跳跃溢出,铜是最大的净发出者,而铝是最大的净接收者.总体上,铜和银在中国贵金属和工业金属市场中占据主导地位.
文献关键词：
溢出;贵金属;工业金属;时频域分析;高阶矩;跳跃
中图分类号：
作者姓名：
杨彩;雷小洁;石百晟
作者机构：
湖南大学 工商管理学院,长沙 410082;中南大学 数学与统计学院,长沙 410083;武汉大学 经济与管理学院,武汉 430072
文献出处：
引用格式：
[1]杨彩;雷小洁;石百晟-.中国贵金属和工业金属市场的溢出效应:来自高阶矩和跳的证据)[J].中国有色金属学报（英文版）,2022(04):1362-1384
A类：
B类：
贵金属,工业金属,溢出效应,高阶矩,已实现波动,偏度,峰度,跳跃,时变溢出,高频数据,溢出指数,动态效应,连通性,阶数,信息溢出,受重,大市场,波动溢出,接收者,时频域分析
AB值：
0.302316
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