典型文献
基于分层广义线性模型的非寿险费率厘定精算模型分析
文献摘要：
非寿险业务复杂的数据结构同时存在异质性与相关性.分层广义线性模型是一种可以进行风险分类的指导定价方法.本文基于分层广义线性模型的理论框架,提出构建非寿险费率厘定精算模型,在理论分析的基础上说明建立HGLM模型的优势,并以工伤补偿保险业务损失金额的费率厘定精准性为例展开实证分析,对比GLM、GLMM、HGLM三种模型.经实证分析发现,非寿险费率厘定精算模型能够成功突破传统费率厘定精算方法,不仅能够分析风险个体同一保单损失数据的弊端,还能有效增强对复杂结构风险损失数据的精准预测效果,尤其在工伤补偿保险损失数据中应用此模型,可以发现GLMM、HGLM均能准确地反映不同风险个体本身存在的显著差异,有助于揭示多保期内损失风险个体的异质性与相关性.
文献关键词：
广义线性模型;非寿险费率;风险分类;随机效应
中图分类号：
作者姓名：
金艳
作者机构：
延边大学,吉林延吉 133002
文献出处：
引用格式：
[1]金艳-.基于分层广义线性模型的非寿险费率厘定精算模型分析)[J].投资与创业,2022(23):44-46
A类：
非寿险费率,HGLM
B类：
分层广义线性模型,厘定,精算模型,寿险业,数据结构,风险分类,定价方法,工伤,保险业务,金额,精准性,GLMM,能够成功,保单,复杂结构,风险损失,精准预测,损失风险,随机效应
AB值：
0.216833
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