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三维面板结构VAR模型的估计
文献摘要：
文章构建了三维面板结构VAR模型,并提出参数估计的一致性方法,编制估计程序,仿真模拟有限样本性质.结果 表明:在给定N1、N2的情况下,随着T的增加,参数的估计值与真值的偏差逐渐减少,并逼近于0;当T固定时,逐渐增大N1、N2,偏误逐渐减小,也都趋近于0.随着样本容量的增大,参数估计量的标准误均有逐渐减小的趋势.通过JB检验发现参数估计量都接受服从正态分布的原假设,具有较好的正态性.
文献关键词：
三维面板数据模型;结构VAR;一致性;正态性
中图分类号：
作者姓名：
叶小青;王维峰
作者机构：
中南民族大学数学与统计学学院,武汉430074
文献出处：
引用格式：
[1]叶小青;王维峰-.三维面板结构VAR模型的估计)[J].统计与决策,2022(02):33-36
A类：
三维面板数据模型
B类：
面板结构,VAR,参数估计,计程,仿真模拟,有限样本,N1,N2,估计值,真值,逼近,偏误,趋近,样本容量,估计量,标准误,JB,服从,正态分布,原假设,正态性
AB值：
0.384382
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